Warren Buffet's 90/10
NAV
555.6 €
Quality Score
5.0/5
Composizione Portafoglio
| Nome | ISIN | Strumento | Cat. DH | Costi | Quality Score | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF $ |
IE00B5BMR087 | ETF | Azionari USA | 0.07% | 5.0 | 90.0% |
iShares $ Treasury Bond 1-3y UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BYXPSP02 | ETF | Obbligazionari Governativi USA 1-3yr | 0.07% | 4.8 | 10.0% |
Asset Allocation
Performance
Performance YTD
2.63%
Performance 5 Anni (Ann.)
14.55%
Rendimento Atteso CAPM
6.20%
Analisi Fattoriale
Esposizione Positiva
MKT, RMW, CMA, WML
Esposizione Negativa
SMB, HML
Grafico a Radar
Rischio
Volatilità Attesa
13.32%
VaR Mensile 95%
-5.61%
Tracking Error S.I.
0.00%
Costi
Costi di Gestione
0.07%
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica del portafoglio in analisi.
KPM
YTD
2.63%
5Y CAGR
14.55%
CAGR S.I.
13.64%
Alpha S.I.
-0.05%
Sharpe Ratio S.I.
0.97
Performance Storica
Serie Storiche Total Return
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | 2.15% | 7.40% | 30.13% | 14.90% | 14.55% | - | 2.63% | 2.63% |
| Benchmark | 2.15% | 7.41% | 30.19% | 14.95% | 14.61% | 13.44% | 2.63% | 2.63% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | - | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 2.08 | 2.31 | 0.68 | 0.94 | - | - | 2.31 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Portafoglio | Benchmark |
|---|---|---|
| 2024 | 30.21% | 30.27% |
| 2023 | 19.37% | 19.43% |
| 2022 | -11.38% | -11.33% |
| 2021 | 34.78% | 34.84% |
| 2020 | 7.42% | 7.47% |
| 2019 | 30.43% | 30.49% |
| 2018 | 0.85% | 0.90% |
| 2017 | - | 4.70% |
| 2016 | - | 14.16% |
| 2015 | - | 12.95% |
Portafoglio vs Fondi
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
6.20%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
11.22%
Portafoglio vs Fondi
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico del portafoglio in analisi.
KRM
3Y Vol
13.84%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-30.45%
VaR Mensile 95%
-5.61%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 13.38%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.12% e il 18.11%
La volatilità ha toccato un picco del 77.32%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Portafoglio | 13.84% | 14.69% | - |
| Benchmark | 13.84% | 14.69% | 13.32% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 382 giorni ed è stato tra agosto 2022 e settembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -14.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 323 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -30.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 21 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 382 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 323 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -5.61% | -5.61% |
| VaR 99% | -9.96% | -9.96% |
| CVaR 95% | -8.46% | -8.46% |
| CVaR 99% | -11.05% | -11.05% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -19.44% | -19.44% |
| VaR 99% | -34.49% | -34.50% |
| CVaR 95% | -29.31% | -29.31% |
| CVaR 99% | -38.27% | -38.27% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -6.33%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.79% e il -8.57%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -36.60%
VaR Parametrico Puntuale
Correlazione
La sezione Correlazione analizza la correlazione tra lo portafoglio in analisi e altri strumenti e asset class rilevanti.
Matrice di Correlazione
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione del portafoglio ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 95.97%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12