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NAV
58.66 €
Quality Score
4.9/5
Composizione Portafoglio
| Nome | ISIN | Strumento | Cat. DH | Costi | Quality Score | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4L5Y983 | ETF | Azionari DM | 0.2% | 5.0 | 30.0% |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF $ |
IE00B3VWN518 | ETF | Obbligazionari Governativi USA 5-10yr | 0.07% | 4.8 | 15.0% |
iShares $ Treas Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BFM6TC58 | ETF | Obbligazionari Governativi USA 5-10yr | 0.07% | 5.0 | 40.0% |
iShares Physical Gold ETC |
IE00B4ND3602 | ETF | Materie Prime Precious | 0.12% | 4.4 | 7.5% |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF $ |
IE00BDFL4P12 | ETF | Materie Prime | 0.19% | 4.8 | 7.5% |
Asset Allocation
Performance
Performance YTD
1.90%
Performance 5 Anni (Ann.)
3.99%
Rendimento Atteso CAPM
3.83%
Analisi Fattoriale
Esposizione Positiva
MKT, SMB, RMW, CMA, WML
Esposizione Negativa
HML
Grafico a Radar
Rischio
Volatilità Attesa
8.84%
VaR Mensile 95%
-3.56%
Tracking Error S.I.
0.00%
Costi
Costi di Gestione
0.12%
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica del portafoglio in analisi.
KPM
YTD
1.90%
5Y CAGR
3.99%
CAGR S.I.
5.93%
Alpha S.I.
-0.09%
Sharpe Ratio S.I.
0.65
Performance Storica
Serie Storiche Total Return
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | 1.70% | 3.41% | 14.34% | 1.83% | 3.99% | - | 1.90% | 1.90% |
| Benchmark | 1.70% | 3.43% | 14.43% | 1.91% | 4.08% | 4.49% | 1.90% | 1.90% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.00% | -0.02% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | - | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 0.41 | 0.90 | - | 0.39 | - | - | 0.90 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Portafoglio | Benchmark |
|---|---|---|
| 2024 | 10.52% | 10.61% |
| 2023 | 6.07% | 6.16% |
| 2022 | -14.09% | -14.02% |
| 2021 | 13.80% | 13.89% |
| 2020 | 7.32% | 7.41% |
| 2019 | 19.97% | 20.07% |
| 2018 | - | 0.68% |
| 2017 | - | -4.09% |
| 2016 | - | 6.06% |
| 2015 | - | 7.35% |
Portafoglio vs Fondi
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.83%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.04%
Portafoglio vs Fondi
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico del portafoglio in analisi.
KRM
3Y Vol
9.56%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-17.27%
VaR Mensile 95%
-3.56%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 10.35%
La volatilità normalmente si attesta tra il 6.85% e il 10.36%
La volatilità ha toccato un picco del 25.10%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Portafoglio | 9.56% | 8.63% | - |
| Benchmark | 9.56% | 8.63% | 8.84% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 990 giorni ed è stato tra marzo 2022 e novembre 2024. Ha raggiunto un minimo di -17.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 990 giorni ed è stato tra marzo 2022 e novembre 2024. Ha raggiunto un minimo di -17.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 38 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 990 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 990 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -3.56% | -3.56% |
| VaR 99% | -5.20% | -5.20% |
| CVaR 95% | -4.79% | -4.79% |
| CVaR 99% | -5.94% | -5.94% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -12.32% | -12.32% |
| VaR 99% | -18.02% | -18.02% |
| CVaR 95% | -16.60% | -16.60% |
| CVaR 99% | -20.59% | -20.59% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.90%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -3.25% e il -4.91%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -11.89%
VaR Parametrico Puntuale
Correlazione
La sezione Correlazione analizza la correlazione tra lo portafoglio in analisi e altri strumenti e asset class rilevanti.
Matrice di Correlazione
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione del portafoglio ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 58.15%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12