40/60
NAV
95.74 €
Quality Score
5.0/5
Composizione Portafoglio
| Nome | ISIN | Strumento | Cat. DH | Costi | Quality Score | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc) |
IE00B3YLTY66 | ETF | Azionari Globali | 0.17% | 5.0 | 40.0% |
iShares Core Gl. Aggr. Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3F81409 | ETF | Obbligazionari Diversificati Globali | 0.1% | 5.0 | 60.0% |
Asset Allocation
Performance
Performance YTD
0.41%
Performance 5 Anni (Ann.)
4.10%
Rendimento Atteso CAPM
4.35%
Analisi Fattoriale
Esposizione Positiva
MKT, SMB, RMW, CMA, WML
Esposizione Negativa
HML
Grafico a Radar
Rischio
Volatilità Attesa
7.68%
VaR Mensile 95%
-3.24%
Tracking Error S.I.
0.00%
Costi
Costi di Gestione
0.13%
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica del portafoglio in analisi.
KPM
YTD
0.41%
5Y CAGR
4.10%
CAGR S.I.
5.35%
Alpha S.I.
-0.09%
Sharpe Ratio S.I.
0.66
Performance Storica
Serie Storiche Total Return
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | 0.49% | 2.40% | 12.78% | 3.25% | 4.10% | - | 0.41% | 0.41% |
| Benchmark | 0.50% | 2.42% | 12.87% | 3.34% | 4.19% | 5.16% | 0.42% | 0.42% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.00% | -0.02% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | - | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 0.94 | 1.34 | 0.05 | 0.44 | - | - | 1.34 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Portafoglio | Benchmark |
|---|---|---|
| 2024 | 11.83% | 11.92% |
| 2023 | 8.05% | 8.14% |
| 2022 | -11.07% | -11.00% |
| 2021 | 12.23% | 12.33% |
| 2020 | 3.01% | 3.10% |
| 2019 | 16.36% | 16.46% |
| 2018 | -0.03% | 0.06% |
| 2017 | - | -0.67% |
| 2016 | - | 9.03% |
| 2015 | - | 10.12% |
Portafoglio vs Fondi
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
4.35%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
7.08%
Portafoglio vs Fondi
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico del portafoglio in analisi.
KRM
3Y Vol
8.18%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-16.58%
VaR Mensile 95%
-3.24%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 7.10%
La volatilità normalmente si attesta tra il 4.94% e il 7.70%
La volatilità ha toccato un picco del 27.96%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Portafoglio | 8.18% | 8.04% | - |
| Benchmark | 8.19% | 8.04% | 7.68% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 917 giorni ed è stato tra dicembre 2021 e giugno 2024. Ha raggiunto un minimo di -11.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 335 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e gennaio 2021. Ha raggiunto un minimo di -16.6%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 26 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 917 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 335 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -3.24% | -3.24% |
| VaR 99% | -5.54% | -5.54% |
| CVaR 95% | -4.73% | -4.73% |
| CVaR 99% | -6.52% | -6.52% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -11.21% | -11.21% |
| VaR 99% | -19.19% | -19.19% |
| CVaR 95% | -16.37% | -16.38% |
| CVaR 99% | -22.60% | -22.60% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -3.36%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.34% e il -3.65%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -13.24%
VaR Parametrico Puntuale
Correlazione
La sezione Correlazione analizza la correlazione tra lo portafoglio in analisi e altri strumenti e asset class rilevanti.
Matrice di Correlazione
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione del portafoglio ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 84.53%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12