Min Vol
NAV
103.37 €
Quality Score
4.9/5
Composizione Portafoglio
| Nome | ISIN | Strumento | Cat. DH | Costi | Quality Score | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Gl. Aggr. Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3F81409 | ETF | Obbligazionari Diversificati Globali | 0.1% | 5.0 | 46.0% |
iShares EURInfl Link Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B0M62X26 | ETF | Obbligazionari Inflation Linked DM EMEA | 0.09% | 5.0 | 40.0% |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc |
IE00BD6FTQ80 | ETF | Materie Prime | 0.19% | 4.6 | 11.0% |
WisdomTree Physical Swiss Gold |
JE00B588CD74 | ETF | Materie Prime Precious | 0.15% | 4.4 | 3.0% |
Asset Allocation
Performance
Performance YTD
0.64%
Performance 5 Anni (Ann.)
1.49%
Rendimento Atteso CAPM
3.41%
Analisi Fattoriale
Esposizione Positiva
MKT, SMB, RMW, CMA
Esposizione Negativa
HML, WML
Grafico a Radar
Rischio
Volatilità Attesa
5.20%
VaR Mensile 95%
-2.49%
Tracking Error S.I.
0.00%
Costi
Costi di Gestione
0.11%
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica del portafoglio in analisi.
KPM
YTD
0.64%
5Y CAGR
1.49%
CAGR S.I.
2.23%
Alpha S.I.
-0.07%
Sharpe Ratio S.I.
0.33
Performance Storica
Serie Storiche Total Return
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | 0.21% | 1.39% | 6.21% | 0.37% | 1.49% | - | 0.64% | 0.64% |
| Benchmark | 0.22% | 1.40% | 6.28% | 0.44% | 1.56% | 1.79% | 0.64% | 0.64% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.00% | -0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | - | -0.00% | -0.00% |
| Sharpe Ratio | - | 0.38 | 0.07 | - | 0.09 | - | - | 0.07 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Portafoglio | Benchmark |
|---|---|---|
| 2024 | 3.95% | 4.03% |
| 2023 | 2.62% | 2.69% |
| 2022 | -6.43% | -6.36% |
| 2021 | 7.44% | 7.52% |
| 2020 | 0.45% | 0.52% |
| 2019 | 8.17% | 8.25% |
| 2018 | 0.52% | 0.59% |
| 2017 | - | -3.66% |
| 2016 | - | 6.49% |
| 2015 | - | 2.38% |
Portafoglio vs Fondi
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.41%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.62%
Portafoglio vs Fondi
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico del portafoglio in analisi.
KRM
3Y Vol
6.22%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-13.31%
VaR Mensile 95%
-2.49%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 4.84%
La volatilità normalmente si attesta tra il 3.13% e il 5.05%
La volatilità ha toccato un picco del 15.94%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Portafoglio | 6.22% | 5.60% | - |
| Benchmark | 6.22% | 5.60% | 5.20% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1046 giorni ed è stato tra marzo 2022 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -13.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1046 giorni ed è stato tra marzo 2022 e gennaio 2025. Ha raggiunto un minimo di -13.3%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 48 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1046 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1046 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -2.49% | -2.49% |
| VaR 99% | -4.30% | -4.30% |
| CVaR 95% | -3.57% | -3.57% |
| CVaR 99% | -4.71% | -4.71% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Portafoglio | Benchmark | |
|---|---|---|
| VaR 95% | -8.63% | -8.63% |
| VaR 99% | -14.91% | -14.91% |
| CVaR 95% | -12.35% | -12.35% |
| CVaR 99% | -16.31% | -16.31% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -2.29%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.48% e il -2.39%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -7.55%
VaR Parametrico Puntuale
Correlazione
La sezione Correlazione analizza la correlazione tra lo portafoglio in analisi e altri strumenti e asset class rilevanti.
Matrice di Correlazione
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione del portafoglio ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 45.87%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.573%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.00%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-01-23, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-01-12